Reverse grid trading forex

Grid Trading 8211 Hedged Grid Strategy O que é Grid Trading A idéia básica de negociação de grade é muito direta. Em vez de colocar um comércio, colocamos vários negócios formando um padrão de grade. Geralmente estes são inseridos como 8220stop8221 ou 8220limit8221 ordens em torno do nível de preço atual 8211, mas nem sempre. Eu explicarei isso com mais detalhes abaixo, mas essa é a idéia básica. O que é o comércio de grade e como funciona? Copiar forexop O Grid trading é um jogo sobre a volatilidade do mercado. Existem dois motivos pelos quais os favores são favorecidos por comerciantes de forex. A primeira é que ele não precisa ter uma previsão definitiva na direção do mercado. O segundo é que ele funciona bem em mercados voláteis, onde não há uma clara tendência 8211, essas condições são muito comuns nos mercados cambiais. Neste artigo, dê alguns exemplos práticos de configurações de negociação da rede e explique em que condições as redes funcionam bem como suas fraquezas. Você pode baixar minha planilha do Excel abaixo para desenvolver seus próprios cenários de negociação de grade. Classic Hedged Grid System Uma grade coberta é composta de posições longas e curtas. Como o nome sugere, há um grau de hedging ou proteção incorporada com essa abordagem. A idéia básica é que qualquer troca perdedora pode ser compensada pelos rentáveis. Idealmente, em algum momento todo o sistema de negócios se torna positivo. Em seguida, fecharemos as posições remanescentes e o lucro será realizado. Com esta estratégia de grade, o cenário ideal é que o preço avança de um lado para outro da grade. Ao fazê-lo, executa o maior número de ordens e passa como muitos dos níveis de lucro da tomada na metade da possível. It8217s é precisamente o motivo pelo qual a grade protegida funciona melhor em mercados agitados sem uma tendência clara. No entanto, você ainda pode ser rentável em um mercado de tendências. Eu entendo isso em um minuto. A grade coberta é uma estratégia de mercado neutro. O lucro será exatamente o mesmo se o mercado aumenta ou cai. What8217s atraente com este estilo de negociação é que você não precisa prever uma tendência de baixa ou alta. No entanto, se a sua configuração estiver correta, você ainda pode lucrar com uma manifestação de baixa ou alta. Let8217s dê uma olhada em uma configuração de grade básica. Configuração da grade Exemplo do EURUSD Digamos que queremos configurar uma grade em EURUSD e o preço atualmente é de 1.3500. Para começar, nosso livro de pedidos seria assim: para criar a grade, I8217ve usou um intervalo (perna) tamanho de 15 pips e 4 níveis acima e abaixo do início. Não há regras rígidas e rápidas aqui. Você pode definir os níveis usando grades de pivô ou outros indicadores de resistência de suporte. Você também é livre para aumentar ou diminuir o número de negócios conforme necessário, e alterar o intervalo e tirar lucros para qualquer coisa que você gosta. Mas lembre-se de aumentar o tamanho da perna e adicionar mais níveis aumentará a perda máxima. As ordens de buy-stop são ativadas se o preço se deslocar acima do nível de entrada, enquanto as ordens de venda-parada são acionadas se o preço se deslocar abaixo do nível de entrada. Então, sempre trocamos a tendência com essa estratégia de grade. Como mostra a tabela, os pares comerciais na rede se cercam. Uma vez que ambos os lados de um par comercial estão abertos, o PL se torna 8220 bloqueado em 8221 no valor do hedge. Quando todas as negociações estão abertas, a grade coberta atinge sua perda máxima e a PL é fixada nesse ponto. Executando a grade Se o preço fosse para mover em uma linha direta até 60 pips, ele executaria todas as ordens de compra e nenhuma das ordens de venda. Então, we8217d termina com um lucro de 90 pips (45 30 15). Da mesma forma, se o preço se movesse diretamente para baixo de 60 pips, we8217d tem todas as ordens de venda executadas e we8217d novamente acabam com um lucro de 90 pips. O que provavelmente aconteceria, porém, é que o preço irá aumentar e diminuir, fazendo com que alguns de nossos pedidos de compra e venda sejam executados em diferentes pontos. Digamos, por exemplo, que o preço diminui abaixo de 1.3500 e o primeiro de nossas ordens de venda é executado. Agora, o que acontece se obtivermos uma reversão e um rali altivo let8217s dizem que o preço aumenta o suficiente para atingir o nível da última ordem de compra na grade. That8217s 1.3560. Então, o nosso PampL parece assim: O PampL para os pares comerciais no nível 4-1 está agora bloqueado porque ambos estão abertos. Mas ainda podemos lucrar com as três ordens de compra restantes. Quando fechar a grade Para manter as coisas simples, eu prefiro fechar toda a rede uma vez que a soma dos negócios atingiu o meu nível de lucro escolhido. Na grade acima, a perda máxima é de 300 pips. Então, poderíamos dizer 350 pips como um lucro alvo e deixar a grade para executá-lo. Com o comércio de grade, em geral, o melhor é considerar o conjunto configurado como um único sistema. Em vez de administrar cada comércio isoladamente. Esta abordagem garante uma gestão comercial simples. Com esta configuração coberta, o resultado ideal é que o preço atinja os níveis na metade superior ou inferior da grade, mas não em ambos. Então, se as tendências de preços em uma direção, então você deve considerar se uma reversão é provável, o que poderia levar o seu lucro de volta8221. Outra opção seria fechar dinamicamente os pares comerciais uma vez que eles alcançassem um determinado objetivo de lucro. A vantagem disso é que você pode potencialmente alcançar um maior lucro alvo, executando seus lucros. A desvantagem é que você terá que esperar um tempo desconhecido para que os negócios façam seu curso. E isso liga seu capital e margem em sua conta. Na implementação, uma vez que um nível é 8220knocked-out8221, a ordem no nível oposto normalmente seria cancelada. Isso evita o custo desnecessário (em taxas de spread e swap) de ter duas negociações opostas abertas de uma vez quando o resultado do lucro é corrigido. Por exemplo, diga que a compra no nível 1 é aberta, então o preço cai para 1.3440 e a ordem de venda no nível -4 é alcançada. O open 8220buy8221 seria fechado e a ordem de venda cancelada. Don8217t Esqueça de gerenciar seu risco Nossa perda máxima para esta configuração de grade é -300 pips Isso ocorre quando o preço atinge todos os níveis e o conjunto completo de negócios é aberto. No entanto, o potencial de lucro de grid8217s é ilimitado. Este ebook é uma leitura obrigatória para quem usa uma estratégia de negociação da rede ou que planejam fazê-lo. O comércio de grade é uma metodologia comercial poderosa, mas está cheio de armadilhas para os incautos. Esta nova edição inclui novos materiais exclusivos e estudos de caso com exemplos reais. Uma abordagem passo a passo para uma estratégia de grade bem sucedida. Com a grade coberta, o risco de queda é sempre limitado desde que todos os pares comerciais estejam mantidos no lugar. No entanto, se os pares comerciais não opostos estiverem fechados independentemente um do outro, isso pode fazer com que o sistema se torne não coberto e pode causar perdas de corrida. É por isso que a boa prática é colocar grandes perdas de parada em todas as negociações 8211 apenas para medidas seguras. Em mercados desenfreados ou em moedas com baixa liquidez, suas negociações podem não ser executadas exatamente em seus níveis de grade. O que pode deixar você com uma exposição muito maior do que o planejado. Também é essencial, como parte da configuração da grade, ter uma idéia clara do provável intervalo de mercado para que seus níveis de saída sejam definidos adequadamente. Outro ponto a ter em mente é garantir que, ao definir os tamanhos do seu lote e a configuração da grade, sua conta won8217t seja exposta em qualquer ponto. A principal vantagem de usar uma grade está na média. No entanto, muitas vezes eles são usados ​​simplesmente como multiplicadores de lucros com alavancagem excessivamente alta. I8217ve publicou alguns outros artigos sobre forexop cobrindo gerenciamento de dinheiro em muito mais profundidade. Figura 1: Simulação de uma grade de hedge clássica em EURUSD. Copie simulações forexop Se you8217re usando esse método, I8217d incentivá-lo a testar o maior número possível de configurações. Isso lhe dará uma idéia de como ele funciona. Você pode baixar nossa folha de cálculo forexop Excel e experimentar qualquer número de cenários diferentes e em diferentes condições de mercado (veja abaixo). A pasta de trabalho do Excel usa um modelo de dados de preço altamente realista, para que você possa ter certeza de que os resultados são tão reais quanto possível. A vantagem dos dados simulados sobre os testes traseiros é que você pode gerar um número infinito de cenários. Além de simular diferentes níveis de volatilidade e tendências de alta ou baixa. O link de download está na parte inferior da página. Você também pode usar nosso simulador de negociação para praticar configurações de negociação de grade. Simulação 1 A primeira simulação deu um caso de teste quase ideal. O preço inicialmente aumenta, desencadeando todas as nossas ordens de compra. I8217ve marcou os níveis de ordem no gráfico com linhas pontilhadas. Aqueles acima de 1,3500 são pedidos de compra, os abaixo são pedidos de parada de venda. Isso é que eles trocam a tendência prevalecente. Veja a Figura 1. Nenhuma das ordens de venda foi alcançada, pois o preço permaneceu na metade superior e atingiu apenas esses níveis. Nossa grade acabou com o seguinte lucro: Prós e Contras das Vantagens do Sistema de Grade Coberta Maneira sistemática de fazer lucros sob condições típicas do mercado. Não depende de fortes tendências. O comércio de grade pode gerar lucros em mercados sem tendências, predominantemente laterais. Estas condições são muito comuns no forex. O uso de vários níveis de ingresso significa que você tem menos probabilidades de ser 8220 obtido out8221 por picos de preços, ruídos do mercado ou spreads anormalmente amplos. Vários pontos de entrada permitem beneficiar da média de custos. It8217s doesn8217t confiar em uma única visão absoluta da direção do mercado. It8217s relativamente fácil de codificar o software (por exemplo, um consultor especializado) para executar e gerenciar o fluxo de pedidos. Desvantagens Para realizar lucros rapidamente, os comerciantes são muitas vezes tentados a ganhar dinheiro com seus vencedores muito cedo. Mas a perda de negociações é erroneamente deixada para andar com uma redução profunda até o retracement ocorrer. Isso pode desbalancear todo o sistema e causar um retorno de risco negativo. Algumas ou todas as suas posições podem acabar em território negativo há muito tempo, de modo a bloquear o capital. Nos mercados em movimento rápido, suas ordens comerciais podem executar muito longe dos níveis de grade desejados. Isso pode deixá-lo não protegido. Problemas técnicos: Para que o sistema de grade funcione corretamente, é importante que suas ordens, paradas e limites sejam executados corretamente. Se algumas de suas ordens de comércio falhar, você pode encontrar-se sentado em acumulando perdas. Isso pode ser causado por uma série de problemas de falhas no software para as questões técnicas do seu corretor8217s. COMO O QUE VOCÊ LEGA Junte-se a 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. 5 Passos para se tornar um comerciante bem sucedido enquanto mantém um trabalho de 9 a 5 tornando-se um comerciante independente bem sucedido é algo que muitas pessoas aspiram. Você pode ser seu próprio chefe. 3 Yen Trades that Make Money Esta publicação analisa três estratégias reais e comprovadas que você pode usar para negociar iene japonês. Yen tem. Cinco perguntas a serem feitas ao escolher uma estratégia de negociação Quando você começa a negociar, uma das coisas que você quer decidir é qual tipo de estratégia você. Spread Trading e como fazer funcionar Se você se encontra repetindo os mesmos negócios dia a dia e um monte de comerciantes ativos. O banco mais grosseiro do crude fala sobre uma nova situação de falta de déficit.8221 Na segunda-feira, o banco de investimentos americano publicou uma nota que descreve uma situação em que a demanda de petróleo. Seu corretor está comendo seu almoço Reduzir as taxas do corretor pode ser uma das maneiras mais eficazes de melhorar seus lucros comerciais. Esta postagem. As trocas de negociação com os negócios Straddle Trade Straddle são chamadas porque eles têm duas pernas separadas que se sentam de cada lado de um determinado preço. Eu não posso baixar Basic and advance grid demo (excel) Em primeiro lugar, muito obrigado por sua excelente estratégia de grade de alto nível. Em segundo lugar, eu estou negociando por 7,5 anos agora e depois deste perid longo e perdi milhares de dólares e tentou milhares de estratégias e sistemas de negociação e não consegui fazer dinheiro consistente no mercado, eu finalmente fiz um sistema de hedge e um sistema de grade que ambos podem fazer Lucro consistente. Sim, seus sistemas são os melhores, eu também encontrei um serviço de sinal rentável que usa estratégia de grade com mais de 2 anos de lucro consistente com mais de 1 milhão de lucro. Você pode me enviar um e-mail se quiser mais informações. por favor me envie seu endereço de email. Oi, escrevi uma EA para testar esse conceito. Estou surpreso com o quão bem ele realmente faz. Quais pares você sugere são melhores do que outros. Obrigado. Todas as principais empresas (EURUSD, USDJPY, GBPUSD) podem ser abordadas com estratégias de grade além de que é baixo para os custos de preferência e spread. Oi sistema de grade Steve Re Hedge. A ordem inicial é colocada primeiro, depois as 4 ordens de compra e 4 ordens de parada de venda seguem em Sim. Normalmente, você tem algum gatilho para iniciar a grade 8211, seja atingido um nível de preço ou outra condição técnica. Em seguida, a colocação das outras pernas da ordem é definida pelo nível de preço do primeiro. Então, eles seriam inseridos somente uma vez que o nível inicial seja conhecido. Oi Steve Muito obrigado Olá, como faço para comprar este livro com paypal Claro: use este link para obtê-lo com o paypal: oi Steve, excelente artigo, se beneficiou muito. Você pode, por favor, aconselhar algumas diretrizes de largura da perna em relação aos períodos do gráfico (15m, 1H, 1D) e ATR típico em qualquer ponto do tempo. Desculpe, I8217m não é de língua inglesa ... mas 8220limit8221 em sua tabela é o lucro para definir A compra parar ou vender stop order Muito obrigado, it8217s parece-me uma das melhores estratégias8230 Eu usei 8220hedged grid8221 por alguns anos. Se você tiver uma EA, eu aconselharia a ligar e desligar. O que eu usei, foi usado em conjunto com certos 8220patterns8221 no mercado. Você acertou um pouco sobre isso quando escreveu sobre a configuração das pernas em pivôs, níveis ... Ao usá-lo como está, uma ferramenta a ser usada e depois colocada até a próxima vez, você elimina alguns dos riscos acima. Além disso, se você é cidadão americano apenas, você não pode abrir ordens opostas no mesmo par. O NFA pôs fim a isso. Essa foi a razão pela qual eu parei de trabalhar no FX, tendo 2 contas fechadas dentro e fora dos EUA. Há maneiras de o fazer, usando vários corretores para abrir as pernas opostas, por exemplo. Eu concordo inteiramente. Com qualquer negociação automatizada, é sempre preferível ter uma sobreposição manual e não permitir que funcione 8220blind8221. Quanto ao seu segundo ponto. Você poderia evitar sempre abrir negociações opostas usando um sistema knock-out e colocando ordens de mercado quando os níveis forem atingidos. Embora torne a gestão comercial mais complicada. Oi Steve, essa estratégia de hedge é interessante. Eu uso o laptop MacBook e não abriria arquivos. exe. É possível baixar os arquivos de planilha de hedge no formato excel Obrigado pelo seu interesse. As ferramentas de negociação estão sendo retrabalhadas e estarão disponíveis em um novo formato em breve. Esta será uma ferramenta que é executada diretamente no site para que ele não seja mais um download. Esta é uma tarefa de desenvolvimento bastante complexa e demorará cerca de 1 ou 2 meses, então volte mais tarde. Técnica promissora, excelente artigo. Gostaria de experimentar a grade. Posso obter o seu EA para testá-lo. Claro, vou fazer o Grid EA disponível em breve no site, por favor, verifique novamente. Eu quero saber no exemplo Simulação1 Se apenas todas as ordens de compra de parada foram atingidas e o preço estendido para além de 1.3560 acima em que alvo eu deveria fechar todas as negociações e fechar tudo em ter lucro. Isso é que eu quero um alvo específico para que eu possa dormir ou eu tenho que voltar no final do dia e ver qual é a situação depois de configurá-lo pela manhã. Eu gosto da idéia, mas não estou claro da execução. Digamos que eu coloquei lucros em 100 pips para todas as ordens de compra que são 1.3600 e um programa para fechar tudo em 1.3600 ou 1.3400 no caso de as vendas serem ativadas. Eu recomendo que você veja meu artigo separado sobre como definir paradas de perdas e tirar lucros (aqui). Isso também é aplicável à negociação da rede. Excelente artigo Não é possível carregar a planilha. xlsx corretamente no Win-7 Excel 2003. Os caracteres Unicode aparecem em toda a folha. Devo atualizar meu aplicativo do Excel Obrigado pelo seu amigo de feedback. A planilha deve ser compatível com o Excel 2007 em diante. Conceito interessante, mas onde são as perdas de parada para encomendas, posso ver onde estão os lucros, estão a 15 pips de intervalo. O que é o SL, então, este arranjo de grade cria perdas. Cada nível de grade tem uma ordem oposta, então, por exemplo, o nível 1 é uma compra e que tem uma ordem de venda oposta que é acionada no nível -4 na grade. Quando o comércio 1 e o comércio -4 estão abertos, eles têm uma perda fixa de -75 pips. Esta é a perda de parada. Claro, seria uma prática normal colocar as paradas de segurança apenas por algum motivo, uma das ordens de grade não executada por qualquer motivo. Eu adoro a idéia disso. Minha pergunta para você é: você realmente fez isso e usou isso para uma corrida prolongada. Como foram os resultados, Sim, eu apliquei isso por extenso executa tanto com contas de dinheiro real quanto com demonstrações. Embora você não precise prever a direção do preço, seja lucrativo ou não depende da identificação de bons pontos de entrada para o tipo de condições como mencionei no artigo. Eu fiz alguns testes de back-up de longo prazo com vários Expert Advisors. Um sinal de entrada que eu achei útil foi as mudanças na largura de banda Bollinger, combinadas com o indicador ADX. Eu achei que usar esses dois juntos deu bons sinais de entrada. Enquanto o testador de estratégia no MT4 não era perfeito, estava mostrando resultados lucrativos a longo prazo em cerca de 80 pares de pares com os quais testei. Posso indicar uma EA para esta estratégia. O Sistema Anti Martingale 8211 Lucro De 8220Martingale em Reverse8221 Para alguns comerciantes, as reduções no sistema Martingale são muito assustadoras para viver. Esse passeio de montanha-russa acaba provocando-lhes noites sem dormir e úlceras de estômago. Anti martingale, como tendência após a cópia do sistema forexop Se isso soa como você, existe uma alternativa. O sistema anti Martingale faz o que muitos comerciantes pensam que é mais lógico. Martingale em reversa trava para ganhar negócios. E derruba perdedores. Se isso parecer melhor, continue lendo. 8220Doubling-Up8221 Em Vencedores O sistema Martingale padrão fecha os vencedores e duplica a exposição na perda de trades. Se você não estiver familiarizado com essa estratégia, escrevi sobre isso na semana passada aqui no Forexop. Embora tenha algumas propriedades altamente desejáveis, a desvantagem é que isso pode causar perdas de forma exponencial. O Martingale reverso, como I8217m descrevemos agora faz exatamente o oposto. Ele fecha a troca perdida. E ganhadores de duplas. A idéia é cortar as perdas rapidamente e deixar os lucros correrem. Anti Martingale é uma estratégia eficaz seguindo a estratégia. Ao contrário da Martingale, não tem 8220fat tail8221 riscos. Leve o exemplo a seguir na Tabela 1. Isso mostra como uma seqüência 8220double up8221 funciona na prática. I8217ve definir um lucro de tomada virtual e parar o alvo de perda de 20 pips. O preço começa em 1.3500. Comece por colocar uma compra para abrir a ordem. O preço subiu 20 pips até 1.3520. Seguindo a estratégia, agora dou o tamanho da minha posição. Eu adiciono 1 lote na nova taxa de 1,3520. Tabela 2: Instantâneo do comércio P038L no fechamento da primeira posição. Observe que o último comércio perdedor eliminou todo o lucro nos negócios abertos existentes e me deixou com uma perda líquida de -2. A perda líquida de toda a sequência é igual ao meu valor de perda de parada. Esta relação sempre é válida. O lucro total do grupo foi cancelado pela última jogada de apenas 20 pips. Neste momento, ainda existem quatro posições abertas. Os três primeiros estão em lucro e o último está em fracasso mesmo. A questão é então o que fazer com essas posições restantes. Abordagem de reversão padrão Neste ponto, alguns comerciantes consideram que a tendência se inverteu. Então, eles contabilizam o lucro nos negócios remanescentes antes que ocorram novas perdas. Isto é o que você deve fazer se você estiver refletindo uma estratégia de Martingale pura. Abordagem híbrida Outros comerciantes preferem manter as posições existentes e aguardar. Eles fazem isso especialmente se seus indicadores sugerem que a tendência original pode retornar. Esta é uma estratégia híbrida: em um sistema de reversão pura, os negócios em toda a sequência estarão todos fechados neste ponto. Para ver todo o processo em ação, você pode fazer o download da minha folha do Excel que demonstra a estratégia anti Martingale: a planilha permite que você experimente várias configurações e condições de mercado. Você pode testar as variações acima no algoritmo, definindo o parâmetro multiplicador perdedor. Como o original Martingale. As perdas de lucro e stop são virtuais, na medida em que definem ganhos e perdas de trades. E então, quando aumentar ou reduzir a exposição. Tal como acontece com a negociação da rede. Normalmente, você também estabeleceu um objetivo de lucro para todo o sistema. Digamos, por exemplo, após N dobrar as pernas ou quando todo o sistema de posições abertas atingir uma certa quantidade de lucro. Duplicar pode trabalhar contra você Como mostrado acima, a duplicação de lotes, que marca a abordagem Martingale, também pode ser contra você. Com o reverso-Martingale, a média acima, em vez de diminuir, significa que seus lucros podem ser transformados rapidamente em perdas se o mercado se voltar contra você. No lado positivo, a perda de uma única seqüência é limitada à sua perda de parada no montante do lote inicial. Então, diga que sua perda de parada é de 40 pips e seu tamanho de lote inicial é de 1 lote micro, sua maior perda de uma única seqüência seria: 40 pips x 1 lote micro. That8217s cerca de 4 8211 dependendo das moedas que você negociou. Assim como Martingale padrão recupera perdas em um comércio vencedor. Anti-Martingale faz o exato oposto. Um comércio perdedor em uma progressão de dupla elevação elimina o lucro de toda a seqüência. Isso pode ser visto em ação nas Tabelas 1 e 2. O 8220hitting de stops8221 pode ser um problema significativo quando a ação de preço é especialmente volátil. A Estratégia é equilibrada pelo risco Quando aplicada sistematicamente, tanto Martingale quanto anti Martingale têm recompensa de versos de igual risco. Ou seja, eles são equilibrados com risco equilibrado. Então, diga que seu sucesso na escolha de negócios não é melhor do que o acaso. Isso significa que o sistema possui uma relação risco-recompensa 1: 1 e um retorno esperado líquido de zero. A análise é apenas o inverso do Martingale. Todo o comércio perdedor está fechado na mesma perda de parada. E aí, uma probabilidade igual de escolher versos vencedores perdendo negociações. Portanto, a perda esperada dos perdedores é: Onde N é o número total de negócios e B é a quantidade fixa de perda em cada negociação. No anti Martingale, let8217s dizem que eu encerrei o sistema e tire lucro depois de 8 vencedores seguidos. Ou seja, depois de duplicar 7 vezes. A probabilidade de 8 vencedores em uma linha é (12) 8. Isso significa que I8217d espera que isso aconteça após 2 8 ou após 256 negociações. Então, após 256 negociações: Minha perda esperada dos perdedores: () x 256 x 1 -128 Meu lucro esperado da sequência vencedora. 2 7 x 1 128 Meu retorno líquido esperado: 0 Isso ocorre porque nesta configuração todas as outras combinações, além de 8 vencedores em uma linha, resultam em uma perda. O mesmo é verdadeiro o número que você escolher. Na prática, é claro, o retorno esperado e a recompensa de risco serão, na verdade, um pouco inferiores a zero. Isso é por causa dos spreads. Evite essas mudanças assustadoras O sistema Martingale padrão dobra-se cegamente em negociações perdidas consecutivas. Às vezes, isso leva o comerciante ao abismo com resultados desastrosos. O padrão de perda de lucro de anti Martingale é o oposto disso. Normalmente, nesta estratégia você vê pequenas perdas freqüentes e algumas poucas grandes. Você raramente vê as retiradas assustadoras que você obtém com Martingale. Isso pode ser visto comparando os dois gráficos de retorno. Veja quanto mais suave são os retornos na estratégia inversa. O motivo é que a exposição à perda é cortada rapidamente e não aumenta a uma taxa exponencial. A aparência 8220 da cara do dente8221 da Figura 5 mostra essas perdas 8220rare mas catastróficas8221. Você ainda verá perdas no sistema inverso, mas estas estão mais contidas. Escolhendo um Sinal de Entrada Na minha planilha I8217ve usei a primeira derivada da linha média móvel de 15 dias. Este é um indicador muito básico e simplesmente me diz se existe uma tendência e em que direção. Com anti-martingale, o indicador deve 8220say8221 quando aí existe uma alta probabilidade de uma tendência existente, ou o início de uma nova tendência. Os seguintes indicadores técnicos podem ser úteis para decidir o seu sinal de entrada: alguns são mais subjetivos em interpretação e são difíceis de automatizar. No entanto, quanto mais forte o sinal de tendência combinado que você possui, maior será a chance de uma seqüência comercial lucrativa. Atenção Tenha cuidado em confiar em indicadores técnicos por conta própria. Idealmente, se você negociar manualmente ou criar um consultor especialista, você também deve incorporar um ponto de vista fundamental. Isso é mais difícil de fazer se você estiver usando a automação. Mas, então, quando alguma coisa fácil ganhou lucro. Para ver o potencial de sinais falsos, baixe a planilha e veja o gráfico. Pressione F9 algumas vezes para executar os cálculos. Você notará que padrões técnicos comuns aparecem lá uma e outra vez. Ou seja, tendências, tops, fundos, padrões de cabeça e ombro. Mesmo os níveis de Fibonacci e suportes e resistências parecem estar lá. Mas isso não deve acontecer. Estes dados são inteiramente aleatórios e simulados. Isso mostra que, como seres humanos, estamos pré-programados para ver padrões e relacionamentos. Mesmo quando eles não existem. O desempenho a curto prazo pode ser enganador com qualquer sistema comercial. Para analisar o comportamento a longo prazo, executei a simulação 1.000 vezes em cada conjunto usando um modelo de precificação aleatória. Cada conjunto simula diferentes características do mercado usando o parâmetro 8220drift8221 da tendência na planilha: mercado plano (parâmetro de tendência0) Mercado de mercado (parâmetro de tendência0.1) Mercado de baixa (parâmetro de tendência-0.1) Um spread médio de 4 pips também foi usado. Os resultados estão resumidos na Tabela 3. Tabela 3: Anti-Martingale 8211 Resumo do desempenho a longo prazo. O importante para tirar isso é as diferenças de desempenho marcadas. Anti Martingale doesn8217t fazer bem em mercados planos. Veja a enorme diferença nos retornos médios. Na verdade, faz muito pior do que aleatório. Isso ressalta a importância de escolher a estratégia certa para o mercado certo. Figura 1: Um exemplo de gráfico de histórico de lucros usando o sistema Martingale em sentido inverso. Copy forexop A Figura 1 mostra um padrão de lucro típico de uma única corrida. Comparem isso com Martingale, em que os cortes são freqüentes e graves. Clique aqui para abrir a imagem na nova janela. Figura 2: Este gráfico destaca os padrões de retorno radicalmente diferentes para diferentes condições de mercado. Copy forexop A figura acima mostra a distribuição de frequência de cada uma das diferentes condições de mercado. Observe como a distribuição dos retornos para 8220trending8221 é deslocada para a direita. Isso representa os retornos mais altos. A seguinte planilha do Excel permitirá que você teste a estratégia você mesmo e experimente diferentes cenários. Você pode configurar diferentes condições de volatilidade e tendências, então veja em primeira mão como o algoritmo se comporta. Anti Martingale é melhor em Trending Markets There8217s não é um ponto que corre tanto Martingale e Anti-Martingale ao mesmo tempo, no mesmo mercado e com a mesma configuração. As estratégias são opostas e adequadas a diferentes situações. Embora o Martingale padrão funcione melhor em mercados planos, mercados abertos, anti Martingale é mais adequado para mercados voláteis e tendenciais. Isso não significa que ganhou o trabalho às vezes em condições planas ou sem tendências. Apenas a idéia por trás disso é escalar a exposição em um mercado crescente ou em queda. Este é o lugar onde a maior parte dos grandes lucros são feitos. O 8220preference8221 para tendências torna o algoritmo reverso mais adequado para negociação de pares voláteis ou para oportunidades positivas de 8220carry8221. Comparações A Tabela 4 abaixo mostra as características de desempenho a longo prazo de ambos os algoritmos. Os dados são baseados em 1.000 execuções de ambos os algoritmos em diferentes condições de mercado: plano. otimista . E de baixa. Cada execução pode executar até 200 negócios. Esses dados de amostra, portanto, consistem em 1,2 milhões de pontos de dados (1000 x 6 x 200). Em todos os casos, os testes executam negociações em múltiplos de 1 lote. O retorno para cada teste é medido como o retorno em pips por lote negociado (pipslots totais negociados). Retorno médio (PipsLot) Tabela 4: Comparação de desempenho Anti-Martingale vs Martingale. A Figura 3 abaixo mostra as distribuições de retorno de ambas as estratégias. Como pode ser visto, a distribuição de Martingale é altamente alta com uma dobra de 8220fat 8221. O mais negativo do que está bem no gráfico8221. O pior caso de corrida retornou uma perda maciça de -772 pipslot 8211 mostrado na Tabela 3 acima. Figura 3: Comparação dos dois sistemas - distribuições de retorno para Martingale vs. Anti Martingale. Copy forexop As médias a longo prazo, como mostrado na Tabela 4. destacam a variabilidade do desempenho, dependendo das condições do mercado. Anti Martingale dá um retorno médio muito mais forte em um mercado crescente. No entanto, isso é exatamente onde a estratégia convencional sofre. Principalmente devido a uma redução de 8221 contra as tendências prevalecentes. Se a tendência é bullish ou bearish não tem um impacto significativo no resultado. A cauda pesada resulta em uma kurtosis muito grande. Figura 4: Gráfico de desempenho a longo prazo - Anti Martingale. Copy forexop A figura acima mostra os ganhos cumulativos de longo prazo em pips para Anti Martingale. Observe que o gráfico de retorno é significativamente mais suave do que o Martingale padrão retorna abaixo. Na Figura 5, você pode ver os retornos de Martingale mostrar uma característica 8220saw tooth8221. Estes demonstram as grandes perdas 8220one off8221 que ocorrem no 8220classic algorithm8221. Figura 5: Gráfico de desempenho a longo prazo - Martingale padrão. Copy forexop Anti-Martingale: Considerações O 8220Bottom Line8221 A estratégia reversa é muito mais adequada para voláteis. Tendendo mercados. No entanto, a Martingale dá melhores resultados em mercados planos, predominantemente sem tendências. Ambas as estratégias produzem um retorno esperado de longo prazo de zero. Portanto, a escolha de par de moedas, condições de mercado e sinal de entrada adequados são fundamentais para o sucesso com qualquer estratégia (ver gráficos de retorno). Martingale padrão é caracterizada por retornos estáveis ​​e positivos, e 8220 uma off8221 grandes perdas. Estes aparecem como 8220 caudas de gordura 8220 na distribuição de retorno (ver gráficos de retorno de comparação). Isso leva a resultados altamente variáveis ​​a longo prazo. A distribuição de retorno de Anti Martingale é significativamente mais plana, com menor variação, pois os retornos globais são mais 8220 agrupados em torno da média8221. Os retornos óptimos a longo prazo podem ser alcançados por 8220flipping8221 entre as duas estratégias de acordo com as condições do mercado. Isso pode ser automatizado se você estiver usando e Expert Advisor. Por que usá-lo Isso diminui a exposição em perdas, e aumenta em lucros. A maioria dos comerciantes acredita que tem mais sentido do que fazer o contrário. Como Martingale, tem um resultado e uma recompensa de risco que pode ser estatisticamente estimada. It8217s bem adaptado ao comércio algorítmico. Ele não enfrenta perdas exponencialmente aumentadas desde que paradas e lucros são executados corretamente. Usando o sistema avançado it8217s é difícil de lucrar com as tendências. Mesmo quando uma forte tendência é detectada, a vantagem é limitada a uma progressão linear. Por que evitar isso O duplicação dos tamanhos de posição pode funcionar contra você. If your biggest trade loses, it wipes out the gains for the entire sequence. The big lot size multiples means there8217s a risk of heavy losses if your stops are overrun. This can happen if the market gaps and falls through your stop levels. Execution problems with your broker can also cause stops to fail or to execute at levels that make the outcome unprofitable. However this is a problem most algorithmic strategies are prone to. COMO O QUE VOCÊ LEGA Junte-se a 11 mil outros comerciantes e inscreva-se no boletim informativo Forexops. É gratuito para participar e você receberá atualizações diretamente na sua caixa de entrada. Basta adicionar seu endereço de e-mail abaixo. If your going to shoot that turkey with any success, you will need an accurate scope. What I use is a 200ema,100 ema, 50 ema. with bollingers (2 of them) set to 1.381 and 2 deviation. This allows me to initiate anti-martingale system. I take no more than 4 positions total.1,1,2,4, ( trending market ONLY) First position (Eur-Dol.) trending long at the break of the fifth wave. Second position after a bounce off the 200(or through the 200)and a rally to the 50 ema. Third position ride it down and wait again for a retest of the 50ema Fourth position a retest of the 100 ema (4x4x total lots). I close all positions on a fib extention of 1.28 to 1.618 depending on support, trendlines, or longer term fib ratios. If I enter on accumulation stage or distribution stage I will switch over to a martingale system. On distribution of price movement ( long ) the backside of each wave will lean backwards and through the accumulation( long ) phase the front side of the wave will begin to lean forward. Going long you will notice that the retracement after the completion of the final wave (8221 third mountain top8221 ) will straighten out to about 45 degrees and then fall off the table. I guess by now you can tell I am a short seller. I have some other indicators, could get by without them. Wave count in each time frame with a fib study, completes my trading system. I do keep a close eye on the economic calendar also. Hope this has been some help to the up and coming traders. My thinking with different pairs is that it depends on the trader. Maybe you are one of those people that get in the zone and when you win is not dependent on the pair but on your state of mind and focus. Then it would make sense to treat every trade independent of pair as a part of a modified anti martingale strategy. Otherwise not. I have run some simulations and I have to say that an anti martingale strategy where not 100 winnings are reinvested seem really logical. For example: Risking 1 of 100000 (1000 in first round in other words). Lets say a RR of 1,5 (but most would probably prefer higher), (Winning percent 50, doesn8217t really change the calculations but how often we get winnings streaks. Lets risk a lets say a forth won capital since last loser. We first win 1500 Lets risk 375 extra next time. If a loser we are now down 1 of 101500 and 375 extra. 100110 in other words. Not that bad, still positive. Lets say I win four a row then a loser (not THAT uncommon with 50 winners), With 1 risked of current capital I get: 100000 101500 103022,5 104568 106136 With using an antimartingale of 25 risked of winnings since last loser 100000 101500 103585 106483 110512 I have run simple excel simulations of this and over the long run never seen this system get beat by the straight linear system. But I have run a monte carlo simulation of this a few times (1000 trades in a series 10000 times) and the average is always better (by a lot) with using a modified anti martingale. The lowest outcome is lower (it actually is quite ea sy to calculate worst case since that is if you get every other winner and losers. But frankly. That is highly unlikely. Over 1000 trades (10000 simulations) the average difference (difference calculated as winnings anti martingalewinnings linear) between the systems are average 3,8. Min 0,778 and max 139. Repeated simulations get similar results (the min stays basically the same, average is just under 48230 the max varies wildly though. 400. 200 etc.) The hard part is of course how to implement this. Do the strings of winners depend on my focus and ability or that a pair is behaving in a way that makes it easy to trade In other words: Do I make a system where a winning trade in the EURUSD makes me raise the risk only on the next EURUSD trade or on the next trade independent of which pair it is Its an interesting idea, and would make logical sense to lock in the winnings, and not reinvest all. Ive used very similar strategies with martingale. But there you have the reverse position as its the counter strategy. What I do is increase my stake on each round (by locking in winnings). That additional exposure reduces the probability of being knocked out (by allowing greater drawdown). If you are reducing exposure on each round, according to winnings, that can be done by taking a smaller trade size on each round, or reducing the number of allowed legs in your trade sequence. Not sure what your reasoning behind switching pairs is. But I would also say theres strong market dependence, as to when each strategy works and the results achieved. So switching to a new pair, following winning trades on another would be somewhat unpredictable. How about an anti martingale grid