Como testar adequadamente sua nova estratégia Artigo Resumo: Os benefícios de testar completamente um sistema são muitos. O topo da lista é que um sistema totalmente testado que mostra claramente todas as métricas de um sistema pode dar-lhe a confiança para empurrar sua vantagem quando chegar um mercado favorável. Além disso, um sistema completamente testado permite que você aja com precisão semelhante a máquina para quando é melhor cortar suas perdas e começar a comercializar outro sistema. Construir uma estratégia de negociação que a sua execução confortável não é um feito fácil. No entanto, uma vez que você encontrou a mistura correta de indicadores e gerenciamento de riscos que o seu meio confortável com ele chega a hora de testar. Somente com o teste de sua estratégia você saberá se a nova estratégia vale a pena repetir. Por que testar sua estratégia Os sistemas de negociação bem-sucedidos não são tão comuns quanto muitos acreditariam. Se você entrou em uma livraria local ou pesquisou sistemas de negociação bem-sucedidos, acreditaria primeiro que existem tantos sistemas bem sucedidos a longo prazo quanto os acessos ao site ou livros na prateleira. Como você pode imaginar, só porque o seu conteúdo leia algo impressionante à primeira vista, não significa que o sistema irá jogar no futuro, como você espera. Aprenda Forex: pode parecer bom, mas a estratégia funciona para você Itrsquos foi dito, sabiamente, que ninguém se importa tanto com o resultado de sua negociação quanto você. Porque você sozinho (a menos que você gerencie dinheiro) tenha que viver com os resultados, você deve se concentrar em testar adequadamente qualquer estratégia que você esteja procurando empregar. Isso garantirá que você apenas negocie estratégias que tenham passado sua diligência devida ao contrário de algo que parecia bom quando você a ouviu pela primeira vez. Primeiro, você quer ter um conjunto de regras a seguir. Em segundo lugar, um fluxograma pode ajudá-lo a estabelecer um processo de pré para pós-comercialização. Por fim, você deseja seguir as regras com máquina como uma precisão para testar o sistema de forma adequada. Ao negociar, existem dois métodos ou caminhos que você pode escolher para testar uma estratégia. Você pode escolher um ambiente de demonstração sem dinheiro real em risco ou um ambiente ao vivo com uma amostra do capital comercial. Testar uma estratégia com capital real permite que você tenha uma idéia de como suas emoções se consertam com a nova estratégia. Claro, você pode exercer as duas opções primeiro testando sua estratégia em uma demonstração e, em seguida, movendo uma conta ao vivo relativamente pequena. Uma vez em uma conta ao vivo com sua nova estratégia, pode ser melhor trocar um contrato por vez e aumentar o tamanho do seu comércio caso você receba um novo sinal ou veja um sucesso marcado com sua estratégia. No entanto, ao limitar o tamanho do seu comércio em um período de teste, o seu parceiro permite se concentrar na validade do sistema versus o dia do dia, o que não é sobre o tempo de teste. Aprenda Forex: seja preciso sobre seus critérios de teste O que procurar após a amostra de teste ser concluída Porque a negociação é sobre o gerenciamento de probabilidades, itrsquos é útil para ver se o consenso de sua amostra atende aos seus critérios de um sistema válido. Aqui está uma lista de 7 campos que você deve considerar ao testar a eficácia do sistema: lucro líquido total. Rentabilidade independentemente do risco assumido. Este é um número positivo ou negativo que mostra a rede do sistema em uma quantidade fixa de negócios. Muitos comerciantes param aqui, o que pode ser um grande erro porque um grande lucro pode ser alcançado no curto prazo, assumindo riscos excessivos. No entanto, o risco excessivo em uma linha de tempo suficientemente longa pode levar a uma eventual ruína que devemos evitar. Número de operações: o número total de negócios mostrará a validade dos resultados do sistema. Todas as coisas sendo iguais, um teste com um maior número de negócios deve ser dado mais peso porque mostra como ele se realizou em vários sinais. Duração média do comércio: a duração do comércio indicará quanto tempo um comércio estava no mercado. Isso é importante porque um comércio no mercado está vinculando a margem necessária. Se o seu cliente for um comerciante de curto prazo e a duração média dos negócios do sistema são mais longos do que sua preferência, pode ser melhor ajustar o sistema e começar a testar novamente ou encontrar um novo sistema. Max Drawdown: Max Drawdown exibirá a redução máxima do pico no vale durante o período de teste. Em outras palavras, um comércio realizado no pior momento (comprando em um topo ou vendendo em um fundo) entregou o quão grande de um sucesso para a equidade. A redução máxima também lhe dará uma boa visão sobre a quantidade de capital com que você precisa negociar para permitir que esse sistema negocie adequadamente. Perdas Consecutivas Máximas: perdas consecutivas ajudam você a ver quantas perdas consecutivas perdidas sofreram durante o teste. O benefício de saber o número de perdas consecutivas antes do tempo é ajudá-lo a manter sua visão no prêmio em geral, ao contrário de ser desencorajado ao ponto de desistir se um número arbitrário de paradas forem atingidas. Saber isso pode ser especialmente útil para os seguidores de tendência, cujos lucros principais aconteçam em um punhado de negócios. Rácio de perda de lucro (P: L): P: L ajuda você a ver o lucro médio para o índice médio de perda. Naturalmente, quanto maior o número, melhor porque um grande número positivo mostra lucros superando as perdas. Os seguidores da tendência geralmente apresentam maiores proporções de p: l, enquanto os comerciantes de curto prazo geralmente têm maior vitória. Percentagem de vencedores: Porcentagem de negócios vencedores. Isso ajuda você a ver a vantagem do seu sistema quando o ambiente de mercado se alinha. Este número é melhor quando combinado com uma relação P: L positiva. Você pode criar uma planilha simples do Excel para armazenar todos esses dados. A folha deve incluir o nome da estratégia e as condições de mercado necessárias para operar junto com esses campos. Quando as condições se alinham, você pode ir à sua folha de estratégia para ver qual é o melhor para você. Ao desenvolver um sistema, menos é mais. Negociar com as regras mais simples possíveis enquanto ainda tem uma vantagem leva a uma maior probabilidade de ficar com o sistema em um ambiente favorável. Um sistema simples também provavelmente terá uma maior propensão para exibir resultados semelhantes ao período testado, dado os parâmetros do teste se alinharem com o ambiente atual. --- Escrito por Tyler Yell, Instrutor de Negociação Para ser adicionado à lista de distribuição de e-mail da Tylerrsquos, clique aqui. Gostaria de dúzias de idéias comerciais todos os dias com gráficos atualizados para identificar os principais níveis de suporte e resistência no par de moedas. Quanto você quiser negociar. Tenham suas estratégias de negociação nesses sites. Não seria ótimo se você pudesse conceber uma estratégia de negociação, testá-lo contra dados históricos. Por cinco meses, cinco anos, seja o que for, e então deixe esse sistema funcionar automaticamente por um tempo - troca de papel para que você possa ver como ele funciona De fato, o software permite que você faça exatamente o que existe há anos. O problema é que os programas foram tão difíceis que só os programadores hardcore poderiam usá-los. Ou então - como eu falei em uma coluna em março - o software estava bloqueado nos backrooms das empresas de investimento. Agora, o software de negociação analítica está começando a aparecer na Web. Se é bom ou não, podemos resolver um momento. Mas o fato é que, no momento, você pode se registrar com vários sites e testar software de desenvolvimento de estratégia de unidade de graça. Além disso, pelo menos uma corretora online planeja fazer do comércio analítico uma grande parte do pacote de serviços. Robotrader Primeiro, o que exatamente são programas analíticos e como eles funcionam. Muitos funcionam um pouco como as telas de estoque que eu escrevi sobre em junho. Para usá-los, você primeiro planeja uma série de regras que você acha que devem governar sua negociação. Um exemplo pode ser: Não posso comprar apenas ações de empresas de componentes ópticos com alto crescimento de ganhos de dois dígitos que atualmente estão sendo negociados abaixo da média móvel de 50 dias. Estou usando apenas ações como exemplo. Diferentes programas permitem que você crie estratégias de negociação para futuros, opções e moedas. Em todos os casos, basta preencher os espaços em branco, como em um questionário, indicando todos os critérios que você deseja usar. Uma tela em estoque então cuspiu uma lista de empresas que se enquadram na conta. Mas os programas analíticos vão um passo adiante. Eles procurarão empresas que atendessem aos seus critérios, digamos, há dois anos. Então, agindo como se adquiriram ações dessas ações há dois anos, acompanharão o progresso do investimento usando dados históricos do mercado. Dessa forma, eles são capazes de testar se a sua estratégia o tornaria rico ou pobre. O termo para isso está de volta ao teste. Como próximo passo, os programas analíticos irão negociar os estoques comerciais que atendam aos seus critérios de seleção. Isso é chamado de teste para frente. E aqui novamente, você obtém uma visão contínua do funcionamento do seu sistema. Finalmente, no curso de sua negociação ao vivo, os melhores desses programas digitalizam os terabytes de dados de mercado em tempo real e alertam você quando surge uma oportunidade de negociação - como sempre, com base nas regras definidas. Essa é a gama de coisas que esses programas podem fazer por você. Alguns sites da Web agora oferecem peças dessa funcionalidade de graça. Por exemplo, a tela de estoque no CNBC permite que você crie uma pesquisa bastante complexa que traz uma lista de empresas. Além disso, um bom gráfico aparece para mostrar o quão bem a sua estratégia teria realizado mês a mês no ano passado. Outro site, Tradetrek. Na verdade escolhe ações para você com seu software analítico. E desse modo o site é semelhante ao siXer. EquityTrader e StockConsultant. Todos esses sites gratuitos usam software analítico para gerar sinais de compra e venda. Tradetrek difere ligeiramente porque incorpora um recurso de back-testing que permite ver o desempenho do software no passado. Basta escolher uma data, clicar em uma das recomendações de ações que apareceram nessa data e depois clicar no próximo dia. E você vê se a recomendação dos programas teria feito ou perder dinheiro. (Seria bom se mais sites financeiros fossem estes próximos.) Tradetrek é gratuito se você usar dados atrasados. As assinaturas dão acesso a dados em tempo real e custam 25 por mês. O AboveTrade continua ainda mais, permitindo que você crie e teste estratégias de negociação de teste para ações individuais. Então, digamos que você escolhe a America Online (AOL). Diga ao programa o quanto de um ganho que quiser cada vez que você entra em uma posição longa. Digamos que você gostaria de fazer 4 em cada comércio. Agora, Heres, onde AboveTrade recebe um pouco de caricatura. Você então escolheu um punhado de estratégias enlatadas. Cada um tem um nome descritivo, como o cauteloso Dr. Trend ou o Agressivo Major Bullmaker. Em seguida, você escolhe uma calculadora de analista do setor que dê peso especial, por exemplo, às taxas de juros ou ao setor em que a sua ação se enquadra, neste caso, o setor da Internet. Pressione o botão Ver resultados e você vê o quão bem a sua estratégia para o estoque pode ter funcionado ao longo de dois anos. Especificamente, um gráfico do estoque aparece mostrando seus pontos de entrada e saída sugeridos para o período de teste. Se a sua estratégia for um vencedor, você pode procurar paralelos entre a forma como o estoque traçou no passado e como ele é o gráfico atualmente e depois troca conforme. Projetar até mesmo esse tipo de estratégia simplificada pode levar muito tempo. Os sistemas de negociação que eu construí em AboveTrade invariavelmente voltaram mostrando retornos negativos. Talvez essa fosse apenas a minha sorte. Felizmente, o AboveTrade possui uma característica que mostra as estratégias vencedoras escolhidas por outros membros. Descobri, por exemplo, que uma estratégia de membros, chamada AOL e asha, teria me dado um ganho de 104 no ano passado até a quarta-feira (vs. um retorno de 12,5 se você tivesse comprado e mantido o estoque durante esse período). Este recurso me lembra as recomendações de ações amadoras que você encontra em sites como ClearStation e iexchange. Exceto que, em vez de trocar as recomendações de estoque, as pessoas da AboveTrade podem trocar estratégias de negociação. É muito divertido. Mas, como eu sugeri anteriormente, o AboveTrade parece mais um brinquedo do que uma aplicação séria. Por um lado, não tenho ideia de quais critérios específicos o Major Bullmaker agressivo baseia decisões comerciais. Por essa questão, eu não aposto que a casa em uma estratégia cuspiu pela tela de estoque CNBC ou o mecanismo de estoque da ponta da Tradetrek, quer - não sem fazer muito mais diligência. Material sério Muitas empresas comercializam programas analíticos mais sérios na Net. A revista Technical Analysis of Stocks and Commodities (traders) contém o que é provavelmente a lista mais completa disponível. O líder nesta categoria há muito tempo foi a TradeStation da Omega Research. A TradeStation tem sua própria linguagem de programação, bem como uma extensa lista de estratégias enlatadas para escolher. Os usuários de programas sempre foram uma subcultura bem unida, como os proprietários de trailers da Airstream. Eles se reúnem em convenções anuais e pertencem a clubes de usuários em todo o país. E eles ativamente vendem ou trocam as estratégias comerciais que eles inventaram. Até recentemente, o conjunto completo de programas do TradeStation teria custado cerca de 5.000. Mas em algum momento em setembro, a Omega Research planeja se fundir com a corretora de ativos e comerciantes da Internet OnlineTrading. Quando isso acontece, a TradeStation não será vendida como um pacote autônomo. Em vez disso, ele será integrado à plataforma de execução do OnlineTradings, que leva uma comissão por comércio e já contém os sinalizadores de sineis e assobios que procuram. A ideia, é claro, é que você pode programar em uma estratégia de negociação usando o TradeStation, depois teste de volta e teste direto. E quando você estiver pronto para ir ao vivo, você simplesmente puxa o gatilho sempre que seu sistema encontrar uma oportunidade - um bom pacote. E o co-fundador da Omega Research, Ralph Cruz, acredita que pode contar com a base de clientes do TradeStations 45.000 para estar entre os primeiros a migrar para o novo serviço, que será chamado de TradeStation. Você poderia pensar em TradeStation como concorrente do CyBerCorp, diz Cruz. Uma corretora popular de daytrading, a CyBerCorp possui uma plataforma de execução de nível profissional que também inclui um programa analítico chamado CyBerQuant. O CyBerQuant permite que você faça triagem em estoque em tempo real, mas não faz uma análise dos resultados. Então, voltaremos a testar e outras ferramentas sofisticadas de desenvolvimento de estratégias comerciais se tornarão parte de todos os comerciantes ativos. O arsenal Cruz acredita que deixá-lo para um computador para planejar e executar suas negociações vai demorar muita angústia e incerteza no trabalho. Os comerciantes agora estão sobrecarregados com informações, ele diz. Mas no fundo eles percebem que, em última instância, o maior obstáculo para o seu próprio sucesso são suas próprias emoções, especificamente o medo e a ganância. A TradeStation baseia-se na premissa de que a melhor maneira de ser bem sucedido é isolar suas emoções da sua tomada de decisão. Mark Ingebretsen é editor em grande escala com a revista Online Investor. Ele escreveu para uma grande variedade de publicações comerciais e financeiras. Atualmente, ele não possui cargos nos estoques das empresas mencionadas nesta coluna. Enquanto Ingebretsen não pode fornecer conselhos ou recomendações de investimento, ele agradece seus comentários no mingebretsenonlineinvestor. Como rever sua estratégia de negociação corretamente Muitos comerciantes bem-sucedidos compartilham um hábito 8211 que retemecem suas estratégias de negociação. Backtesting sua estratégia de negociação não vai garantir que você se tornará rentável, mas é um passo gigante na direção certa. Neste artigo, examinamos alguns viés potenciais que podem se infiltrar em seu backtesting, e analisaremos como minimizar o impacto desses preconceitos. Existem muitos problemas que podem ocorrer quando você faz o teste de seu sistema comercial, mas a maioria dos problemas se enquadra em uma das três categorias: erros posteriores, muitas variáveis ou não antecipar mudanças drásticas no mercado. Cada um desses erros é explicado, juntamente com métodos de evitar erros. Clique aqui para saber como utilizar as Bandas Bollinger com uma abordagem quantificada e estruturada para aumentar suas margens de negociação e garantir maiores ganhos com Trading com Bollinger Bands 8211 A Quantified Guide. 1. Erro postdicial O erro postdicial é apenas uma maneira extravagante de dizer que você usou informações apenas disponíveis 8220 após o fato8221 para testar seu sistema. Acredite ou não, isso é um erro muito comum ao testar sistemas de negociação. Este erro é fácil de fazer. Algum software permitirá que você use dados do today8217s no teste de um sistema de comércio, que é sempre um erro postdicial (não sabemos se os dados de today8217s são úteis ainda para prever o futuro, mas certamente sabemos se é útil para prever o passado ). Não gostaria que você pudesse usar o preço de fechamento do GBPUSD para prever o que o mercado fará hoje. Claro que você faria, eu definitivamente, mas, infelizmente, essa informação não está disponível para nós até o dia acabar. Por exemplo, você pode ter um sistema que incorpora o preço de fechamento, então isso, obviamente, significa que o comércio não pode ser iniciado até o dia acabar. Caso contrário, este é um erro postdicial. Outro exemplo pode ajudar a ilustrar o erro postativo, se você tiver uma regra em seu sistema comercial sobre os preços mais altos, então você terá um erro postativo. Isso ocorre porque os preços mais altos são geralmente definidos por dados que vieram mais tarde, no futuro. A maneira de evitar o erro postdicial é certificar-se de que, quando você faz uma prova posterior, um sistema que somente as informações disponíveis no passado nesse momento são usadas no backtesting. Com backtesting manual ou backtesting com testador de forex, você pode realizar isso com bastante facilidade, mas com backtesting automatizado o erro postativo pode se esgueirar para o seu sistema comercial. 2. Demasiadas variáveis Isso também é conhecido como o 8220Degrees of Freedom8221 bias. Isso significa simplesmente que você tem muitas variáveis, ou indicadores de negociação em seu sistema de negociação. É muito possível chegar a um sistema de negociação que possa explicar o comportamento do preço passado de um par de moedas. Na verdade, quanto mais indicadores você adiciona, mais fácil ele se torna. O problema chega quando você deseja aplicar esse sistema ao futuro. Muitas vezes, quando um sistema comercial possui muitos indicadores, pode prever o comportamento do mercado durante um período extremamente bom. Mas, para o qual todo o sistema é bom, porque no futuro o sistema desmorona. A declaração acima é muitas vezes difícil para os comerciantes enfrentarem, mas é verdade. Considere o que William Eckhardt, do New Market Wizards tem a dizer sobre os sistemas de negociação. Em geral, os testes delicados que os estatísticos usam para espremer o significado dos dados marginais não têm lugar na negociação. Precisamos de instrumentos estatísticos contundentes, técnicas robustas. Obviamente, ele está alertando contra o erro de graus de liberdade e sugerindo que os sistemas de negociação simples são mais propensos a testar o tempo. Isso é absolutamente verdade. Alguns dos sistemas de negociação mais poderosos disponíveis são extremamente simples. Tenha isso em mente à medida que você troca, e como você tenta encontrar um sistema de negociação rentável. A maioria dos comerciantes descobrirá que com experiência, eles se tornam mais propensos a aceitar a visão de que o comércio mais simples é preferido em uma abordagem complexa. 3. Mudanças drásticas no mercado Muitos comerciantes esquecem de antecipar eventos imprevistos que ocorrerão no futuro. Realmente não importa que você não saiba o que vai acontecer no futuro, porque você sabe disso: haverá momentos no futuro quando os mercados se comportarão de forma errática. Quando isso acontece, você deveria ter projetado seu sistema de negociação para continuar funcionando durante esses horários. Talvez alguns exemplos possam ajudar com isso: quando Saddam Hussein foi encontrado (durante o fim de semana), os mercados cambiais reagiram drasticamente na abertura da segunda-feira. Quando a crise financeira global começou a se desenrolar em setembro de 2008, a maioria dos pares de divisas negociou com muito mais volatilidade do que se viu há anos. O fato é que haverá eventos inesperados no futuro, e esses eventos afetarão os mercados, então a melhor coisa que você pode fazer é estar preparado. Como você se prepara para o inesperado Considere estas soluções simples: 1) Exagere suas perdas esperadas. Se o seu teste de retorno revelar uma perda máxima de 5000, assumir uma perda máxima de 10.000. Seus sistemas comerciais ainda serão lucrativos nessas condições 2) Decidir sobre um nível adequado de risco para cada comércio. Lembre-se que mesmo este nível de risco provavelmente será excedido. Se você decidiu arriscar 1 em cada comércio, você deve assumir que em algum momento no futuro, você pode estar em um comércio e um evento inesperado ocorrerá, e seu comércio não perderá 1, mas 5 serão perdidos. 3) Você deve ter um plano de contingência configurado. Ou seja, como você vai sair de um comércio se algo ruim acontecer e você não pode acessar sua conta. Por exemplo, o que acontece se a sua plataforma de negociação for inacessível e você quer desesperadamente sair de um comércio? A maioria dos corretores oferecem uma linha telefônica para comerciantes para essas instâncias. Você tem o número de telefone 4) Você tem um conjunto de níveis de risco máximo. Isso seria aplicável se você tiver vários negócios abertos simultaneamente. Se você decidir arriscar 1 por comércio e você tem 7 trocas abertas simultaneamente, isso significa que você estará arriscando 7 de sua conta Ou você decidiu em um nível de risco máximo de dizer, 3 Tendo em mente que o inesperado ocorrerá, Você provavelmente deve ter um nível de risco máximo para aqueles momentos em que você possui vários negócios abertos. 5) Qual é a redução máxima (quantidade de dinheiro que seu sistema de negociação perde durante um longo período de tempo) você está disposto a tolerar Manter em mente que você (e você não está sozinho) é mais provável superestimar a gravidade das cobranças que você Pode suportar, é importante ser realista. Se você perder 30 da sua conta você vai parar de negociar E se você perder 50 Ou se você ver 70 da sua conta desaparecer Novamente, a melhor maneira de planejar as retiradas é fazer backtesting extensivo para descobrir qual o tipo de retração histórica de sua negociação Experiências do sistema e, em seguida, planejar cobranças ainda pior no futuro. Anticipar mudanças drásticas nos mercados é a melhor maneira de preservar o patrimônio em sua conta. Então, você sabe que os comerciantes bem sucedidos compartilham esse hábito 8211, eles seguem suas estratégias de negociação. Você sabe que o teste de antecedentes separa os comerciantes ricos daqueles que perdem dinheiro. Você também conhece várias maneiras de incorporar backtesting em seu regime comercial. E você conhece as armadilhas do que procura no 8211 quando você está testando, de modo que você possa tirar o máximo proveito do processo. Mas, o que exatamente, você vai sair do backtesting do seu sistema comercial. No próximo artigo, explorarei os efeitos colaterais do backtesting. Walter Peters, PhD é um comerciante profissional de forex e gerente de dinheiro para um fundo de divisas privado. Além disso, Walter é o co-fundador da Fxjake. Um recurso para comerciantes de forex. Walter gosta de ouvir de outros comerciantes, ele pode ser contactado por email na walterfxjake.
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